Wednesday, 11 July 2018

Interactive brokers margin requirements forex charts


Interactive Brokers for Spot Forex Interactive Brokers para Spot Forex Estou considerando IB para negociação forex local e tem algumas perguntas para aqueles que estão negociando spot com eles. 1. Eu uso gráficos de alcance - eles têm dados histoicos para o preenchimento Se assim for, quantos dias 2. Os seus dados de preços são confiáveis ​​- especialmente às 8:30 ET Mercado dos EUA aberto e durante notícias importantes Existe algum zig-zagging de dados de preço Através do gráfico em tempos de volume elevados 3. Eles afirmam que seus spreads são muito apertados. Isso é verdade Se você usou outros corretores forex de ponto do tipo ECN, como você compararia o IBs se espalharia para o deles? 4. Quaisquer grandes problemas com o deslizamento. Já faz pouco tempo desde a última vez que troquei Forex por IB, mas essa foi minha experiência. 1. Não, nenhum preenchimento de ticks históricos e seus dados em tempo real são filtrados em comparação com outros corretores. Como os dados do forex no local podem variar de forma fácil de origem para fonte, minha preferência era deixar meu computador funcionar. Se você usa o Sierra Chart com o IB, o que eu recomendo, então você receberá 2 segundo preenchimento da Sierra Chart, o que é bom o suficiente para preencher gráficos para negociação discricionária, mas não é bom para testar. 2. Não é exatamente o que você quer dizer com isso, mas se houver zig zagging de preço, haverá zig zagging de preço. 3. Spreads e preenchimentos são bons durante as horas de NY, os spreads são bons, mas os preenchimentos de limite são um pouco pior durante as horas de Londres, e eu não consigo falar com as horas asiáticas. As propagações aumentam quando horas extras e horários. A maior vantagem virá se você estiver negociando off-pairs. 4. Você pode obter derrapagens com ordens de mercado, mas durante as horas primárias nunca achei que fosse excessivo. Você obtém o wtf ocasional. Mas, obviamente, essa é a natureza dos pedidos de mercado. Algumas outras coisas. Primeiro, eu tive problemas de execução de ordens muito frequentes e assustadores com NT e TWS, razão pela qual eu mudei para o Sierra Chart. Talvez alguém possa falar sobre se isso melhorou ou não nos últimos 18 meses. Embora tenha alguns recursos agradáveis, basicamente TWS é uma enorme pilha de Java Poo que você está indo ter que usar para comer. Em segundo lugar, se você trocar pares não-usd, quando você sair do comércio, seu dinheiro será deixado na outra moeda base, por exemplo, Um comércio auditivo irá resultar em possuir ienes, então você terá que pagar comissões e spreads adicionais para convertê-lo de volta para USD ou sujeitar-se às flutuações dessa moeda. Isso é muito irritante. Em terceiro lugar, a menos que as coisas mudem, o tratamento fiscal federal para transações de moeda é diferente de contratos de futuros e há certas eleições que você precisa fazer, então faça sua lição de casa antes de começar a negociar. Basicamente, trata-se de não haver restrições ao escalpelamento. Sem restrições sobre os negócios de notícias, e não tem que se preocupar em ficar ferrado pelo seu intermediário, e. Parar de caçar, superar os dados, comissões, problemas com NT e TWS. POS TWS, e os requisitos de conversão de moeda ridiculamente estúpidos. Última edição por vegasfoster 10 de setembro de 2017 às 11:09. Já faz pouco tempo desde a última vez que troquei Forex por IB, mas essa foi minha experiência. 1. Não, nenhum preenchimento de ticks históricos e seus dados em tempo real são filtrados em comparação com outros corretores. Como os dados do forex no local podem variar de forma fácil de origem para fonte, minha preferência era deixar meu computador funcionar. Se você usa o Sierra Chart com o IB, o que eu recomendo, então você receberá 2 segundo preenchimento da Sierra Chart, o que é bom o suficiente para preencher gráficos para negociação discricionária, mas não é bom para testar. 2. Não exatamente com certeza o que você quer dizer com isso, mas se houver zig zagging de preço, haverá zig zagging de preço. 3. Spreads e preenchimentos são bons durante as horas de NY, os spreads são bons, mas os preenchimentos de limite são um pouco pior durante as horas de Londres, e eu não consigo falar com as horas asiáticas. As propagações aumentam quando horas extras e horários. A maior vantagem virá se você estiver negociando off-pairs. 4. Você pode obter derrapagens com ordens de mercado, mas durante as horas primárias nunca achei que fosse excessivo. Você obtém o wtf ocasional. Mas, obviamente, essa é a natureza dos pedidos de mercado. Algumas outras coisas. Primeiro, tive problemas de execução muito frequentes e assustadores com NT e TWS, razão pela qual eu mudei para a Sierra Chart. Talvez alguém possa falar sobre se isso melhorou ou não nos últimos 18 meses. Embora tenha alguns recursos agradáveis, basicamente TWS é uma enorme pilha de Java Poo que você está indo ter que usar para comer. Em segundo lugar, se você trocar pares não-usd, quando você sair do comércio, seu dinheiro será deixado na outra moeda base, por exemplo, Um comércio auditivo irá resultar em possuir ienes, então você terá que pagar comissões e spreads adicionais para convertê-lo de volta para USD ou sujeitar-se às flutuações dessa moeda. Isso é muito irritante. Em terceiro lugar, a menos que as coisas mudem, o tratamento fiscal federal para transações de moeda é diferente de contratos de futuros e há certas eleições que você precisa fazer, então faça sua lição de casa antes de começar a negociar. Basicamente, trata-se de não haver restrições ao escalpelamento. Sem restrições sobre os negócios de notícias, e não tem que se preocupar em ficar ferrado pelo seu intermediário, e. Parar de caçar, superar os dados, comissões, problemas com NT e TWS. POS TWS, e os requisitos de conversão de moeda ridiculamente estúpidos. Obrigado pela sua resposta. Na minha publicação anterior, anexei uma imagem do zig-zagging de preço ao qual me referi. Ocorreu algumas vezes já com a combinação MB TradingNT que eu tenho feito demonstração. Se eu entender você corretamente, se eu quiser executar gráficos de alcance com o TWSNT, então eu só posso capturar esses dados em tempo real e se eu não tivesse meu computador funcionando por 1 hora. Durante o dia, não pude exibir os dados do intervalo de horas No que diz respeito à negociação de pares não-americanos e ao pagamento de spreads e comissões adicionais para converter a moeda base estrangeira em USD, é exatamente assim que o IB lida com a conversão Como outros corretores convertem o estrangeiro Moeda base de volta para o USD Que tipos de problemas de execução de pedidos freqüentes você estava tendo com o TWSNT Se esses problemas foram resolvidos usando o Sierra Chart MB Trading é o corretor do pior absoluto para fornecer um serviço consistente. É uma moeda jogar se seus servidores cairão diariamente ou não. Nos últimos seis meses, não acho que uma semana tenha passado sem que eles tenham algum tipo de interrupção técnica - seja os servidores de cotação ou os servidores de pedidos, ou faça login no gerenciamento de contas em seu site ou no seu aplicativo de comércio de smartphones ou mesmo uma vez quando seu telefone inteiro O sistema estava fora. E isso é apenas nos últimos seis meses. Eu troco durante as sessões de Ampère de Ásia em Londres e 95 chances de que você não fará o suporte do telefone durante essas horas. E não falo em ficar em espera. Os telefones simplesmente não são respondidos por ninguém, eles continuam tocando. Até o horário aberto de NY não é 100 para se apossar deles porque eles estão na Califórnia e trabalham no tempo do Pacífico. Minha recomendação fica longe. Confira LMAX se você quer um corretor bom para o forex. Acabei de receber um e-mail esta semana da MB Trading pedindo desculpas durante a semana porque sua Telco quebrou uma linha ou algo assim. Eu estava experimentando com o Forex com uma conta de teste ao vivo com eles. O meu problema é que, às vezes, levou mais de 6 segundos para modificar uma ordem, ultrajante, eu também veria regularmente que o mercado supera meu objetivo de lucro em 4 ou 5 carrapatos e volte novamente, e nunca obteria um preenchimento. Nunca tive essas más experiências com Interarcive Brokers. Para mim, a única desvantagem para IB é que eles não fazem micro lotes. Embora você possa trocar o EURUSD em 14 lotes. Eu também acredito que você pode fazer frações em outros pares, mas eles irão roteá-los de forma diferente e você terá os maiores spreads. Última edição por monpere 20 de setembro de 2017 às 15:47.Introdução à margem: Contas de margem Oferecemos uma conta de caixa que exige dinheiro suficiente na conta para cobrir transações mais comissões e dois tipos de contas de margem: margem e margem de carteira. Novos clientes devem selecionar um tipo de conta durante o processo de inscrição e atualizar ou diminuir seu tipo de conta a qualquer momento. Uma conta de margem de portfólio pode fornecer requisitos de margem mais baixos do que uma conta Margem. No entanto, para um portfólio com risco concentrado, os requisitos de Margem de Carteira podem ser maiores do que os da Margem, pois o verdadeiro risco econômico por trás do portfólio pode não ser adequadamente contabilizado nos cálculos Reg Tiremáticos usados ​​para as contas da Margem. Os clientes podem comparar seus requisitos atuais de margem Reg T para o seu portfólio com os atuais projetados nas regras de Margem de portfólio clicando no botão Try PM da Janela da conta na estação de trabalho Trader (demo ou conta do cliente). Também oferecemos uma conta de Margem de IRA, que permite que você negocie imediatamente seu produto de vendas ao invés de esperar a liquidação da sua venda. Você pode negociar ativos em múltiplas moedas e trocar combinações de spread de opções limitadas. As contas de margem do IRA têm certas restrições em comparação com as contas da margem regular e o empréstimo nunca é permitido em uma conta do IRA. A negociação de futuros em uma conta de margem do IRA está sujeita a requisitos de margem substancialmente maiores do que em uma conta de margem não-IRA. As taxas de margem em uma conta de margem do IRA podem atender ou exceder três vezes a exigência de margem de futuros de overnight imposta em uma conta de margem não IRA 1. Os requisitos e produtos suportados para cada uma dessas contas são detalhados na seção Tipos de conta na página Escolhendo e Configurando Sua Conta em nosso site. A margem tem um significado diferente para valores mobiliários versus commodities. Para valores mobiliários, a margem é o valor do dinheiro que um cliente toma emprestado. Para commodities, a margem é a quantidade de dinheiro que um cliente deve colocar como garantia para suportar um contrato de futuros. Definição de margem de valores mobiliários Para valores mobiliários, a definição de margem inclui três conceitos importantes: o empréstimo de margem, o depósito de margem e o requisito de margem. O empréstimo de margem é a quantia de dinheiro que um investidor toma emprestado de seu corretor para comprar títulos. O Depósito de Margem é o valor do capital próprio contribuído pelo investidor para a compra de títulos em uma conta de margem. O requisito de margem é o valor mínimo que um cliente deve depositar e geralmente é expresso como uma porcentagem do valor de mercado atual. O depósito de margem pode ser maior ou igual ao requisito de margem. Podemos expressar isso como uma equação: Margem de Margem de Crédito Valor de Mercado de Depósito de Margem de Segurança Requisito de Margem de Depósito O empréstimo de dinheiro para comprar valores é conhecido como compra em margem. Quando um investidor empresta dinheiro do seu corretor para comprar uma ação, ele deve abrir uma conta de margem com seu corretor, assinar um acordo relacionado e cumprir os requisitos de margem do corretor. O empréstimo na conta é garantido por títulos de investidores e em dinheiro. Se o valor das ações cair demais, o investidor deve depositar mais dinheiro em sua conta ou vender uma parcela do estoque. Margem inicial e de manutenção de valores mobiliários A Junta da Reserva Federal e as organizações autorreguladoras (SRO), como a Bolsa de Valores de Nova York e a FINRA, possuem regras claras em relação à negociação de margem. Nos Estados Unidos, o Regulamento T de F permite aos investidores emprestar até 50% do preço dos títulos a serem comprados na margem. A porcentagem do preço de compra dos títulos que um investidor deve pagar é chamada de margem inicial. Para comprar títulos em margem, o investidor deve primeiro depositar dinheiro suficiente ou títulos elegíveis com um corretor para atender ao requisito de margem inicial para essa compra. Uma vez que um investidor tenha começado a comprar uma ação na margem, a NYSE e a FINRA exigem que um montante mínimo de patrimônio seja mantido na conta de margem dos investidores. Essas regras exigem que os investidores tenham pelo menos 25 do valor total de mercado dos títulos que possuem na sua conta de margem. Isso é chamado de margem de manutenção. Para os participantes do mercado identificados como comerciantes do dia do padrão, o requisito de margem de manutenção é um mínimo de 25.000 (ou 25 do valor de mercado total dos títulos, o que for maior). Quando o saldo na conta de margem cai abaixo do requisito de manutenção, o corretor pode emitir uma chamada de margem que exige que o investidor deposite mais dinheiro, ou o corretor pode liquidar o cargo. Os corretores também definem seus próprios requisitos mínimos de margem, chamados requisitos de casa. Alguns corretores estendem condições de empréstimos mais indulgentes do que outros e os termos de empréstimos também podem variar de um cliente para o outro, mas os corretores devem sempre operar dentro dos parâmetros de requisitos de margem estabelecidos pelos reguladores. Nem todos os valores mobiliários podem ser comprados na margem. Comprar na margem é uma espada de dois gumes que pode se traduzir em maiores ganhos ou maiores perdas. Em mercados voláteis, os investidores que emprestaram de seus corretores podem precisar fornecer dinheiro adicional se o preço de uma ação caindo demais para aqueles que compraram na margem ou se reuniram demais para aqueles que estavam em curto prazo. Nesses casos, os corretores também podem liquidar um cargo, mesmo sem informar o investidor. O monitoramento de posição em tempo real é uma ferramenta crucial ao comprar na margem ou em curto prazo. Margem de commodities Definição A margem de commodities é o valor do capital próprio aportado por um investidor para apoiar um contrato de futuros. Isso pode ser expresso como uma equação simples: Montante colateral do capital exigido para suportar o contrato de futuros Contrato de margem de garantia Requisito Os requisitos de margem para opções de futuros e futuros são estabelecidos por cada troca através de um algoritmo de cálculo conhecido como SPAN margining. O SPAN (Standard Portfolio Analysis of Risk) avalia o risco geral do portfólio calculando a pior perda possível que uma carteira de instrumentos físicos e derivativos possa incorrer razoavelmente em um período de tempo específico (normalmente um dia de negociação). Isso é feito calculando os ganhos e as perdas Que o portfólio ocorreria sob diferentes condições de mercado. A parte mais importante da metodologia SPAN é a matriz de risco SPAN, um conjunto de valores numéricos que indicam como um determinado contrato ganhará ou perderá valor em várias condições. Cada condição é chamada de cenário de risco. O valor numérico para cada cenário de risco representa o ganho ou perda que esse contrato particular irá experimentar para uma combinação particular de variação de preço (ou preço subjacente), mudança de volatilidade e diminuição no tempo até o vencimento. Commodities Margem inicial e de manutenção Assim como os valores mobiliários, as commodities exigiram margens iniciais e de manutenção. Estes são normalmente definidos pelas trocas individuais como uma porcentagem do valor atual de um contrato de futuros, com base na volatilidade e no preço do contrato. O requisito de margem inicial para um contrato de futuros é a quantidade de dinheiro que você deve colocar como garantia para abrir posição no contrato. Para poder comprar um contrato de futuros, você deve atender o requisito de margem inicial, o que significa que você deve depositar ou já ter esse valor em sua conta. A margem de manutenção para commodities é o valor que você deve manter em sua conta para suportar o contrato de futuros e representa o nível mais baixo para o qual sua conta pode cair antes de depositar fundos adicionais. As posições de commodities são marcadas ao mercado diariamente, com sua conta ajustada para qualquer lucro ou perda que ocorra. Como o preço das commodities subjacentes flutua, é possível que o valor da mercadoria possa diminuir até o ponto em que o saldo da sua conta cai abaixo da margem de manutenção requerida. Se isso acontecer, os corretores geralmente fazem uma chamada de margem, o que significa que você deve depositar fundos adicionais para atender aos requisitos de margem. Margining em tempo real Usamos margining em tempo real para permitir que você veja seu risco de negociação em qualquer momento do dia. Nosso sistema de margem em tempo real aplica requisitos de margem ao longo do dia para novos negócios e negociações já em livros e impõe requisitos de margem inicial no final do dia, com liquidação em tempo real de posições em vez de chamadas de margem atrasadas. Este sistema nos permite manter nossas baixas comissões, porque não temos que espalhar o custo das perdas de crédito para os clientes sob a forma de custos mais altos. A Janela da Conta na Estação de Trabalho Trader (demo ou conta do cliente) mostra seus requisitos de margem em qualquer momento. Conta Universal SM Sua Conta Universal oferece a capacidade de negociar títulos e mercadorias e, portanto, consiste em duas contas subjacentes: uma conta de títulos regida pelas regras da Comissão de Valores Mobiliários (SEC) e uma conta de futuros regida pelas regras da US Commodity Futures Trading Commission (CFTC). Se você possui ativos em uma conta de valores mobiliários ou em uma conta de futuros, seus ativos estão protegidos por regulamentos federais dos EUA que regem como os corretores devem proteger sua propriedade e fundos. Na conta de títulos, seus ativos estão protegidos pelas regras SEC e SIPC. Na conta de futuros, seus ativos estão protegidos por regras da CFTC que exigem segregação de fundos de clientes. Você também está protegido por nossa forte posição financeira e nossa filosofia conservadora de gerenciamento de riscos. Veja a nossa página Segurança Forçada. Como parte do serviço da Conta Universal, estamos autorizados a transferir automaticamente os fundos, conforme necessário, entre sua conta de valores mobiliários e sua conta de futuros, a fim de satisfazer os requisitos de margem em qualquer das contas. Você pode configurar como você quer que possamos lidar com a transferência de fundos em excesso entre as contas na página Excess Funds Sweep no Gerenciamento de conta: você pode optar por varrer fundos para a conta de títulos, para a conta de futuros ou pode optar por não varrer o excesso Fundos em tudo. Os requisitos de margem do modelo de margem são calculados de acordo com uma base de regras e / ou uma base de risco. Sistema de margem com base em regras: os cálculos predefinidos e estáticos são aplicados a cada posição ou grupos de posições predefinidos (estratégias). Contas de margem: ações norte-americanas, opções de índice, opções de compra de ações, futuros de ações simples e fundos de investimento. Todas as contas: títulos de Forex, ações canadenses, européias e asiáticas e opções de ações e opções de ações canadenses. Sistema de margem baseada em risco: as trocas consideram o risco máximo de um dia em todas as posições em um portfólio completo ou subportfolio em conjunto (por exemplo, um futuro e todas as opções que oferecem esse futuro). Contas de margem de portfólio: ações norte-americanas, opções de índice, opções de compra de ações, futuros de ações simples e fundos de investimento. Todas as contas: Todos futuros e futuras opções em qualquer conta. Opções de ações não-norte-americanas e opções de índice em qualquer conta. Os requisitos de margem para cada subjacente estão listados no site de intercâmbio apropriado para o contrato. Um resumo dos requisitos para os principais contratos de futuros, bem como links para sites de câmbio estão disponíveis na guia Futures FOPs acima. Modelos de Margem Suplementar Os sistemas que derivam os requisitos de margem baseados em risco fornecem avaliações adequadas do risco de carteiras de derivativos complexas em cenários de movimentos de pequena quantidade. Tais sistemas são menos abrangentes ao considerar grandes movimentos no preço do estoque subjacente ou futuro. Melhoramos os modelos básicos de margem de câmbio com algoritmos que consideram o impacto do portfólio de maiores movimentos acima de 30 (ou mesmo maior para estoques extremamente voláteis). Este modelo de margem extrema pode aumentar o requisito de margem para carteiras com posições líquidas de opções curtas e é particularmente sensível a posições curtas em opções fora do dinheiro. Também aplicamos um requerimento de margining concentrado para as contas de Margem. Uma conta de duas posições maiores e seus derivativos subjacentes serão revalorizados usando o pior cenário dentro de um intervalo de varredura de 30. As posições remanescentes serão revalorizadas com base em um movimento de -5. Se o requisito de margina concentrado exceder o da margem baseada em regras padrão necessária, o requisito de margem concentrada recém calculado será aplicado à conta. Se você vender um short de segurança, você deve ter equidade suficiente em sua conta para cobrir quaisquer taxas associadas ao empréstimo da garantia. Se você emprestar o valor através de nós, tomamos emprestado a segurança em seu nome e sua conta deve ter garantias suficientes para cobrir os requisitos de margem da venda curta. Para cobrir as taxas administrativas e as taxas de empréstimo de ações, devemos publicar 102 do valor da garantia emprestada como garantia com o credor. Nos casos em que a segurança em curto-circuito é difícil de pedir emprestado, as taxas de empréstimo cobradas pelo credor podem ser tão altas (maiores do que os juros vencidos) que o vendedor curto deve pagar juros adicionais pelo privilégio de emprestar uma garantia. Os clientes podem ver as taxas de juros indicativas curtas para um estoque específico através da ferramenta de Disponibilidade de Stock Curto (SLB), localizada na seção Ferramentas da sua página de Gerenciamento de Conta. Para obter mais informações sobre curtas ações e taxas associadas, visite nossa página de Curvas de estoque. Divulgações A negociação de futuros em uma conta de caixa SIPP aberta com Interactive Brokers (U. K.) Limited também está sujeita a requisitos de margem substancialmente maiores do que em uma conta não-SIPP. No interesse de garantir a segurança contínua de seus clientes, o corretor pode modificar certas políticas de margem para ajustar a volatilidade sem precedentes nos mercados financeiros. As mudanças irão promover a redução da alavancagem nas carteiras de clientes e ajudar a garantir que as contas dos clientes sejam apropriadamente capitalizadas. Estamos focados em abordagens prudentes, realistas e voltadas para o futuro para o gerenciamento de riscos. Para fornecer a notificação mais ampla aos nossos clientes, publicaremos anúncios na página Status do Sistema. Encorajamos fortemente todos os clientes a monitorar esta página da Web para alertas antecipados sobre mudanças nas políticas de margem. Observe que a verificação de crédito para a entrada de pedidos sempre considera a margem inicial de posições existentes. Portanto, embora uma conta possa estar mantendo uma posição existente em 35, por exemplo, é o requisito de margem inicial dessa posição que é usada no cálculo do cheque de crédito para a aceitação da ordem. Os valores de mercado utilizados para calcular o requisito de equivalência patrimonial em uma conta interativa podem diferir do preço divulgado por trocas ou outras fontes de dados de mercado e podem representar a avaliação interativa do produto. Entre outras coisas, a Interactive pode calcular seus próprios valores de índice, valores do Exchange Traded Fund ou valores de derivativos, e a Interactive pode valorizar títulos ou futuros ou outros produtos de investimento com base no preço da oferta, no preço da oferta, no último preço de venda, no ponto médio ou usando algum outro método. Interativo pode usar uma metodologia de avaliação mais conservadora do que o mercado como um todo.

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